Abstract
In this paper we have considered some problems concerning the valuation of an Interest Rate Swap contract. Initially, we give some conditions which guarantee, in a uniperiodal and multiperiodal approach, the realization of the contract. Then, we study the valuation problem in a DCF context, referring in particular to the choice of valuation rate. We also introduce and discuss some definitions of financial equivalence having into account the aleatority of cash flows.
Lingua originale | Italian |
---|---|
pagine (da-a) | 3-21 |
Numero di pagine | 19 |
Rivista | Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali |
Volume | 13 |
Numero di pubblicazione | 1-2 |
DOI | |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - mar 1990 |
Pubblicato esternamente | Sì |