Sulla valutazione di un contratto di interest rate swap

Risultato della ricerca: Contributo su rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

In this paper we have considered some problems concerning the valuation of an Interest Rate Swap contract. Initially, we give some conditions which guarantee, in a uniperiodal and multiperiodal approach, the realization of the contract. Then, we study the valuation problem in a DCF context, referring in particular to the choice of valuation rate. We also introduce and discuss some definitions of financial equivalence having into account the aleatority of cash flows.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)3-21
Numero di pagine19
RivistaRivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali
Volume13
Numero di pubblicazione1-2
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - mar 1990
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