Stochastic Volatility Models in Gretl

Risultato della ricerca: Contributo alla conferenzaContributo in Atti di Convegnopeer review

Abstract

Gretl allows to perform a wade variety of GARCH models by the gig package, but it doesn’t allow to perform directly Stochastic Volatility models yet. This paper suggest how to implement these models by means of the new Gretl’s Kalman Filter.
Lingua originaleInglese
Pagine1-6
Numero di pagine6
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2017
Evento2017 Gretl Conference - Athens
Durata: 1 gen 2017 → …

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???event.eventtypes.event.conference???2017 Gretl Conference
CittàAthens
Periodo1/01/17 → …

Keywords

  • Kalman Filter
  • Stochastic Volatility

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