Shift, slope and curvature for a class of yields correlation matrices

Ernesto Salinelli, Carlo Sgarra

Risultato della ricerca: Contributo su rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

In this paper we study the ordering properties of the first two eigenvectors entries of the correlation matrices for forward rates in a relevant class of models. A conjecture for the third eigenvector entries behavior is given.

Lingua originaleInglese
pagine (da-a)650-666
Numero di pagine17
RivistaLinear Algebra and Its Applications
Volume426
Numero di pubblicazione2-3
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 15 ott 2007

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