Salta alla navigazione principale Salta alla ricerca Salta al contenuto principale

Discrete Extrema of Brownian Motion and Pricing of Exotic Options

Risultato della ricerca: Contributo su rivistaArticolo in rivista

Lingua originaleItalian
RivistaTHE JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE
Volume10
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2007

Cita questo