Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

Paolo CHIRICO

Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Risultato della ricerca: Contributo alla conferenza › Contributo in Atti di Convegno

Abstract

The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

Lingua originale	Italian
Pagine	---
Stato di pubblicazione	Pubblicato - 1 gen 2003
Evento	Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica - Napoli Durata: 1 gen 2003 → …

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???event.eventtypes.event.conference???	Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica
Città	Napoli
Periodo	1/01/03 → …

Keywords

Perdite attese e inattese
correlazioni
tassi di default

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TY - CONF

T1 - Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

AU - CHIRICO, Paolo

PY - 2003/1/1

Y1 - 2003/1/1

N2 - The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

AB - The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

KW - Perdite attese e inattese

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UR - https://iris.uniupo.it/handle/11579/92967

M3 - Contributo in Atti di Convegno

SP - ---

T2 - Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica

Y2 - 1 January 2003

ER -