Capital Allocation for risk measures: a numerical and comparative study

Canna Gabriele, Francesca CENTRONE, Rosazza Gianin Emanuela

Risultato della ricerca: Contributo su rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

In this paper we make a short survey on the problem of Capital Allocation through the use of risk measures and we apply some of the most popular Capital Allocation methods to a portfolio of risky positions by using Value at Risk, Conditional Value at Risk and the entropic risk measure. We then discuss and compare the results found in our numerical example.
Lingua originaleInglese
pagine (da-a)19-29
Numero di pagine11
RivistaRISK MANAGEMENT MAGAZINE
Volume2
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2019

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