Alcune osservazioni su indici di durata per operazioni finanziarie di scadenza finale aleatoria

E. Salinelli

doi:10.1007/BF02085371

Alcune osservazioni su indici di durata per operazioni finanziarie di scadenza finale aleatoria

E. Salinelli

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Abstract

In this paper, we define duration for a financial operation with a random number of cash-flows and prove some general results. Then, we introduce other duration indices and prove some appealing relationships among them. Finally, we consider a bond issue and prove further results about duration in this particular case.

Lingua originale	Italian
pagine (da-a)	87-98
Numero di pagine	12
Rivista	Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali
Volume	13
Numero di pubblicazione	1-2
DOI	https://doi.org/10.1007/BF02085371
Stato di pubblicazione	Pubblicato - mar 1990
Pubblicato esternamente	Sì

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10.1007/BF02085371

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TY - JOUR

T1 - Alcune osservazioni su indici di durata per operazioni finanziarie di scadenza finale aleatoria

AU - Salinelli, E.

PY - 1990/3

Y1 - 1990/3

N2 - In this paper, we define duration for a financial operation with a random number of cash-flows and prove some general results. Then, we introduce other duration indices and prove some appealing relationships among them. Finally, we consider a bond issue and prove further results about duration in this particular case.

AB - In this paper, we define duration for a financial operation with a random number of cash-flows and prove some general results. Then, we introduce other duration indices and prove some appealing relationships among them. Finally, we consider a bond issue and prove further results about duration in this particular case.

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/34249961003

U2 - 10.1007/BF02085371

DO - 10.1007/BF02085371

M3 - Articolo in rivista

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JO - Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali

JF - Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali

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