Activity spectrum from waiting-time distribution

Mauro Politi, Enrico Scalas

Risultato della ricerca: Contributo su rivistaArticolo in rivistapeer review

Abstract

In high frequency financial data not only returns but also waiting times between trades are random variables. In this work, we analyze the spectra of the waiting-time processes for tick-by-tick trades. The numerical problem, strictly related with the real inversion of Laplace transforms, is analyzed by using Tikhonov's regularization method. We also analyze these spectra by a rough method using a comb of Dirac's delta functions.

Lingua originaleInglese
pagine (da-a)43-48
Numero di pagine6
RivistaPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
Volume383
Numero di pubblicazione1 SPEC. ISS.
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 set 2007
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