Modelli Univariati nello Spazio degli Stati

Scopo di questo manuale è incuriosire e fornire al lettore un’introduzione al Filtro di Kalman per il suo utilizzo in una classe circoscritta (ma di ampio utilizzo) di modelli per serie storiche univariate: i modelli nello Spazio degli Stati a parametri fissi. Dietro questo nome un po’ misterioso, per chi non ha familiarità con la materia, si celano in realtà modelli generalmente abbastanza semplici con cui formalizzare, seguendo una logica o una teoria, i meccanismi di costituzione (struttura) di un processo stocastico. La prima parte del manuale è dedicata agli strumenti: il Filtro di Kalman e i modelli strutturali, nel capitolo primo; i comandi e i pacchetti del software econometrico gratuito Gretl con cui applicare filtro e modelli, nel secondo capitolo. I capitoli successivi della seconda parte illustrano quattro casi studio affrontati con la metodologia presentata: i) Il PIL Italia nel periodo 1981-2010; ii) Analisi dell’indice FTSE-MIB; iii) La volatilità stocastica dei rendimenti finanziari; iv) La stagionalità nei prezzi all’ingrosso dell’elettricità in Italia. L’idea è che la strada migliore per illustrare uno strumento sia quella di illustrare soprattutto cosa si riesce a fare con quello strumento.