Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

Paolo CHIRICO

Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

Department of Law, Political, Social and Economic Sciences

Research output: Contribution to conference › Paper

Abstract

The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

Original language	Italian
Pages	---
Publication status	Published - 1 Jan 2003
Event	Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica - Napoli Duration: 1 Jan 2003 → …

Conference

Conference	Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica
City	Napoli
Period	1/01/03 → …

Keywords

Perdite attese e inattese
correlazioni
tassi di default

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TY - CONF

T1 - Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

AU - CHIRICO, Paolo

PY - 2003/1/1

Y1 - 2003/1/1

N2 - The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

AB - The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation

KW - Perdite attese e inattese

KW - correlazioni

KW - tassi di default

KW - Perdite attese e inattese

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UR - https://iris.uniupo.it/handle/11579/92967

M3 - Contributo in Atti di Convegno

SP - ---

T2 - Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica

Y2 - 1 January 2003

ER -

Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio

Abstract

Conference

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